El trabajo de investigación presentado en este congreso estudia cómo evaluar activos de renta fija según su calificación crediticia mediante técnicas de simulación por el método de Montecarlo. Para ello, se evalúa el diferencial sobre el tipo de interés libre de riesgo utilizando probabilidades de transición entre los posibles estados crediticios.

El trabajo demuestra que los diferenciales asociados a la duración del activo financiero pueden sintetizarse en función de una ley de potencias y que, en contra de lo que generalmente se creía, estos diferenciales pueden decrecer con el plazo dependiendo de la calidad crediticia inicial. “Este resultado permite a las entidades aseguradoras explorar nuevas opciones de inversión y pone en cuestión determinados preceptos legislativos que figuran en la normativa europea de Solvencia II”, concluye Armando Nieto, presidente de Divina Seguros.

El ICA2023, organizado por la Asociación Actuarial Internacional y el Instituto de Actuarios de Australia, se ha celebrado desde el pasado 28 de mayo hasta hoy, 1 de junio, en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney. Es el evento global híbrido más grande para actuarios y líderes de la industria.

Divina Seguros es una compañía aseguradora que cuenta con cerca de 90 oficinas distribuidas por toda la geografía española, y más de medio millón de asegurados, a los que les presta servicio en todo tipo de seguros que garantizan las necesidades básicas de la unidad familiar.